Im Zuge der Kreditkrise steigen die Kreditausfälle. Die Risikospreads auf den Anleihemärkten deuten darauf hin, dass dieser Trend im Laufe des Jahres an Tempo gewinnen wird. Leistungsgestörte Kredite binden bei Banken in hohem Maße Eigenkapital. Andere beschädigte Aktiva, wie z. B. amerikanische Subprime ABS, kommen hinzu und belasten die Bankbilanzen. Intensiv wird in letzter Zeit darüber diskutiert, ob staatliche Maßnahmen, z. B. im Rahmen des SoFFin, zur Problemlösung beitragen können. Auf der anderen Seite gibt es bereits gute Erfahrungen mit Verbriefungsoptionen bei Risikoabschirmungsmodellen.
Themenschwerpunkte
- Historische Lehrstücke: Was kann man aus den großen Finanzkrisen lernen?
- Verbriefungsoptionen im Rahmen von aktuellen Risikoabschirmungen
- Zivil-, aufsichts-, steuer- und bilanzrechtliche Rahmenbedingungen beim Verkauf von NPLs
- Bewertungsfragen und -probleme bei der Übernahme von NPLs und strukturierten Papieren
- Accounting von NPLs und strukturierten Papieren
Referenten
- Andreas Bartsch (Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer)
- Christian Bauer (Partner, KPMG)
- Uwe Burkert (Head of Credit Research, LBBW)
- Peter Flick (Partner, PwC)
- Dr. Stefan Krauss (Partner, HENGELER MUELLER)
- Dr. Oliver Kronat (Partner, Clifford Chance)
- Holger Rabelt (Gruppenleiter, Commerzbank)
- Claus Radünz (Director, Close Brothers)
- Matthias Renner (Managing Director, WestLB)
Moderator
- Dr. Dieter Glüder, Mitglied des Vorstands der IKB Deutsche Industriebank AG
Weitere Informationen
Einladung mit Programm und Anmeldemöglichkeit
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