Die Geschäftsmodelle der Banken verändern sich. Neben die traditionelle Buy-and–Hold-Strategie tritt mit der Buy-and-Sell-Strategie ein neues Paradigma, denn die Optionen einer Bank zur Steuerung ihres Kreditportfolios und Eigenkapitals haben sich mit ABS und Kredithandel in den letzten Jahren deutlich ausgeweitet. Der ABS-Markt hat sich – sowohl bei synthetischen als auch true sale-Verbriefungen – weiter ausdifferenziert und neue Möglichkeiten des Kredithandels kommen hinzu.

Grundsätzlich ist durch die Verbriefung von Kreditrisiken ein besseres Risikomanagement und eine effizientere Eigenkapitalnutzung möglich. Dies trägt tendenziell zu einer höheren Gesamtbankrentabilität bei. Ein aktives Kreditportfoliomanagement wird somit im Rahmen einer ertragsorientierten Banksteuerung zukünftig zum wesentlichen Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens.

Doch die neuen Instrumente müssen im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung des Risikomanagements und der Bankensteuerung eingesetzt werden. Die Kenntnis und Anwendung dieser Instrumente darf sich nicht alleine auf die Verbriefungsspezialisten und ABS-Investoren beschränken. Sie müssen sorgsam im Rahmen einer ganzheitlichen und ertragsorientierten Bankensteuerung implementiert werden. Banken stehen somit vor der Aufgabe, Kreditportfolio-Management und Gesamtbanksteuerung stärker miteinander zu vernetzen.

In der TSI Konferenz "Kreditportfoliomanagement und Gesamtbanksteuerung mit ABS" wollen wir die verschiedenen Facetten des Themas beleuchten. Die Veranstaltung richtet sich an Risiko- und Kreditportfoliomanager, Controller, Berater und IT-Dienstleister, Wirtschaftsprüfer und Fachanwälte, Verbriefungsspezialisten sowie Mitarbeiter von Ratingagenturen und Aufsichtsbehörden.