<h4>Die Verbriefung von Versicherungsrisiken</h4>
Risikomanagement wird im Bankensektor heute als integriertes Management von Bilanz, Erfolgsrechnung und Geschäftsstrategie verstanden. Die vielfältigen Möglichkeiten des ABS-Marktes zum Management von Kreditrisiken und Eigenkapitalanforderungen sind dabei ein zentraler Eckpfeiler einer modernen Bankstrategie.
Vor dem Hintergrund von Solvency II, Ratingentwicklungen sowie gestiegenen Rendite-Ansprüchen der Eigenkapitalgeber stellt sich zunehmend auch im Versicherungsbereich die Frage, ob die Verbriefung von Versicherungsrisiken ein überlegenes Geschäftsmodell darstellt.
Noch steht der Markt am Anfang. Viele regulatorische Fragen sind offen. Es gibt jedoch einen deutlichen Trend hin zum Risikotransfer auf den Kapitalmarkt. Neben Katastrophenanleihen, den bekannten Cat Bonds, werden heute bereits auch Lebens- und Sachversicherungsrisiken in ABS-Bonds verpackt.
Verbriefung von Versicherungsrisiken wird den Bedürfnissen von Versicherungsgesellschaften nach kosteneffizienter Risikoabsicherung und -diversifikation, Reduzierung der Finanzierungskosten und Eigenkapital schonendem Wachstum gerecht. Internationale Investoren sind zunehmend bereit, derartige Risiken zu übernehmen, zumal diese nicht mit anderen Kapitalmarktprodukten korrelieren.
Auf der TSI Fachtagung "ABS und Versicherungen" wollen wir gemeinsam mit Verbriefungsspezialisten, Vertretern der Aufsichtsbehörden und BMF, Versicherungen, Investoren in Versicherungsrisiken, den Ratingagenturen und Wirtschaftsprüfern das Geschäftsmodell „Verbriefung von Versicherungsrisiken“ hinsichtlich seiner Möglichkeiten und Rahmenbedingungen analysieren.
Wegen der bereits im Vorfeld der Einladung bestehenden großen Nachfrage bitten wir um zeitnahe Anmeldung.
